퀀트대디 @QuantDad

"비트코인은 언제 다시 상승 추세로 들어올까...?" 최근 비트코인이 큰 폭의 하락세를 보이고 있음. 2022년 1월부터 2026년 6월 2일까지의 백테스트 결과 더블이동평균선 전략 기준 단기 10, 장기 42(일봉기준)로 설정했을때 가장 우수한 성적을 냈으며 이 기준으로 봤을때 지난 5월 16일 기준으로 매도하고 관망중인 상태임.(4월 6일 매수, 수익률 12.6%) 실제로 지금 비트코인은 자동매매를 돌리고 있지 않고 XRP만 자동매매를 돌리고 있는 상태인데, 이번 기회에 다시 비트코인도 추가해봐야하나 싶음... 다시 비트코인도 살아나서 불장이 오기를 기다리며..ㅠ 얼릉 10, 42일 이평선이 돌아나가기를... $BTC #비트코인 #추세추종 #자동매매 #퀀트투자

@TenMillion_KR 지금 타기에는 좀 무섭긴하죠 갖고있는사람들의 영역...ㅠ

"그럼 하이닉스는 언제팔아요?" 삼성전자 백테스트에 이어 이번엔 SK하이닉스 더블 이평선 추세추종 데이터를 가져옴. 기간은 유사하게 2022년 1월 1일부터 2026년 6월 1일까지의 결과임. 결론적으로 아직 추세추종 봇도 매수한상태로 있으며 추세가 끝나지 않았음. 하이닉스의 경우 단기 20, 장기 181(177~181 까지 결과는 거의 비슷함) 더블 이평선으로 설정하고 보면 될듯함. 하지만 이번에는 단순 보유(존버)가 추세추종 전략의 누적 수익률을 완벽하게 압도함. 차트를 보면 단순 보유 누적 수익률은 1,600%를 뚫고 올라간 반면, 전략 포트폴리오는 약 1000% 부근에서 마감됨. 단순 보유 MDD: -43.25% 더블이평선 추세추종 MDD: -29.77% 하이닉스의 경우에는 2022년 1월 1일부터 단순보유한 것이 오히려 추세추종을 하는 것보다 훨씬 좋은 수익률을 가져다 주었음. MDD도 그렇게 크게 차이가 나지 않아서 이평선 기준의 추세추종이 중간에 조정구간에 사팔사팔하면서 수익률을 끝까지 먹지 못한게 패착이었을 것으로 보임. 하지만 나중에 하락이 온다면 하락을 피할 수 있는 안전장치로 생각할 수 있고 놓친 수익률은 비용으로 봐야하지 않을까... #하이닉스 #국내주식 #퀀트투자 #백테스트 #추세추종

"그래서 삼성전자 언제 팔아요?" 요즘 가장 핫한 삼성전자에 더블이동평균선 추세추종 전략으로 백테스팅 결과를 가져와봤음. 2022년 1월1일부터 2026년 5월 30일까지 더블이동평균선은 단기 18, 장기 128로 설정했을때 가장 성적이 좋았음. (단기 3~20, 장기 21~200 조건) 고점은 알수 없지만 현재까지의 데이터상으로는 추세가 아직까지 살아있으며(누가봐도 지금 추세가살아있긴함;;) 18/128로 이평선 설정해서 해당 이평선이 꺾이고 이평선 아래로 가격이 내려왔을때 판매하는게 가장 현실적일 것 같음.

원래 1일 1포스팅을 목표로 했지만.. 현생이 바빠지면서 1일 1포스팅은 물건너갔고.. 최대한 노력해서 따라가보겠슴다~ 다른 전략들도 연구하고 적용하고 제 계좌에도 적용해봐야되는데... 아직까진 코인 추세추종만 메인으로 돌리고 있어서 별다른 수익이 없네여 ㅠㅠ;

요즘 가장 핫한 코스피200에 추세추종 전략을 적용해보았음. 결론적으로 2024년 1월 1일부터 2026년 5월 26일 까지 더블 이동평균선 추세추종은 존버(단순보유)를 이기지 못했음. 차트 보면 알겠지만 파이썬으로 이평선(10/175) 봇 돌려봤는데, 단순 존버(MDD -20.59%)랑 봇(MDD -20.72%)이랑 하락 방어력이 거의 똑같음;; 심지어 최종 누적 수익률은 단순 보유(존버)가 미세하게 더 높음. 최근까지 계속해서 상승구간이기도 했고 추세를 타고 크게 떨어졌다가 크게 올라가는 자산인 경우에는 추세추종 전략이 월등히 우수하지만 횡보하다가 크게 올라간 코스피의 경우에는 단순보유와 크게 차이가 없었음. 상승과 하락을 발라먹을 수 있어야 추세추종이 유리함을 깨닫고 역시 자산별로 전략을 다르게 가져가야 함을 깨닫게 되었음. 코스피는 언제까지 상승할 수 있을지.. 국장은 없지만 일단 만스피가즈아ㅏㅏ #코스피 #국장 #박스피 #자동매매 #퀀트투자 #파이썬

@KimResearch_ 그때그때 다르겠지만 그냥 존버보단 mdd 방어해줄 수 있는 추세추종이 조금 더 우세할거 같네여 ㅋㅋㅋ

코인 3대장(비트, 이더, 리플) 백테스트 끝내고 잠깐 미장으로 넘어옴. 일단 계속 동일한 이동평균선 추세추종 전략으로 진행해보겠음. 이번 타깃은 서학개미들의 영원한 사랑, 미국 나스닥 100 레버리지 "어차피 나스닥 우상향인데 레버리지 샀으면 무조건 존버가 답 아님?" => 수익률은 비슷하지만 최대 낙폭이 다름 파이썬으로 이평선(19/39) 추세추종 봇 돌려본 결과 수익률은 단순 존버랑 유사하지만 MDD(최대 낙폭)는 -17.19%로 완벽하게 틀어막음. (차트 중간중간 파란선 일자로 평평한 구간 보임? 하락장엔 귀신같이 손절 치고 현금 들고 관망했다는 뜻임) 맨 밑에 수익률 막대그래프 보면 승률은 딱 반반(50%)임. 하락장 진입 시그널 뜨면 -1~6%에서 얄밉게 손절 치고, 찐 상승장 나오면 +33.3%, +43.8%까지 발라먹음. 완벽한 매매법은 없지만, 이렇게 데이터를 검증하고 로직을 깎아나가는 과정 자체가 인간지표에서 탈출하는 길이라 믿음. 다음엔 미장의 다른 종목이나 국장 데이터도 뜯어보겠음. #나스닥 #QLD #레버리지 #자동매매 #퀀트투자 #추세추종

자동매매를 시작한지 오래되지 않았지만 이동평균선 기반의 추세추종 전략을 하면서 4가지 느낀점 1. 추세를 타고 우상향 하는 자산을 잘 선택해야 한다. - 자산별(시점별)로 이동평균선 기반의 추세추종이 더 별로인 때가 있다.(다음 포스팅에서 보여드릴 예정) 2. 한번 추세가 터질때 쭉 잘 가는 자산이면 다른 보조지표는 필요없다. (ex. 비트코인, 이더리움 등) 3. 매매 승률은 좋지 않지만 이동평균선 설정에 따른 추세를 크게 먹어서 수익률을 극대화 시킨다. 횡보장에서의 손실과 상승장에서의 빠른 매도는 비용이라고 생각해야한다.(어쨋든 내가 설정한 추세안에 들어오면 다시 매수한다.) 4. 무지성 적립식 매수하는 전략에 비해 매수하는 기준점을 만들어 줄 수 있다.

대망의 애증의 코인, 리플(XRP) 4시간 봉 백테스트 결과 가져옴. 24년 1월부터 무지성 존버했으면 약 152.51%의 수익률.. 이정도도 괜찮지만 아쉬운건 그 와중에 반토막 넘게 나는 폭락(MDD -63.86%)을 다 맞아야 했음. 근데 파이썬으로 더블 이평선(17/200) 추세추종 봇 돌렸더니? MDD는 -25.17%로 낮아지고 수익률은 541%로 더더욱 올라감. xrp 같은 자산 특성상 가짜 상승으로 손절매를 많이 할 수 있기 때문에 확실한 추세를 거르기 위해 이동평균선에 adx와 vma 지표를 추가해서 전략을 세워봤음. 차트 맨 밑에 매매 기록 보면 추세추종 전략 특성상 승률은 높지 않고(50%), 한번 추세가 터질때 수익률이 극대화 되는것을 볼 수 있음. 리플은 무지성 존버가 꼭 좋지만은 않더라.. 고점부근에서 어쨌든 매도를 해야되는데 그 기준을 더블 이동평균선 전략으로 확인할 수 있겠다를 느꼈음. 비트, 이더, 리플 코인 3대장 백테스트 끝났으니, 다음번엔 이 로직들을 베이스로 주식(미장/국장)으로 넘어가서 데이터 한번 돌려보겠음. 추세추종 전략으로 수익률이 궁금한 자산이 있으면 댓글로 남겨주면 다음에 또 기록남기도록 하겠음. $xrp $btc $eeth #자동매매 #리플

지난번 비트코인 일봉에 이어 이더리움(ETH) 4시간 봉 백테스트 결과 가져옴. 24년 1월부터 지금까지 이더리움 그냥 들고 존버했으면 연평균 수익률(CAGR) 2.5%임. (거의 파킹통장 수준;;) 근데 이동평균선(15/150) 활용해서 4시간 봉 추세추종 돌렸으면 CAGR 87.9% 나옴. 더 소름 돋는 건 MDD(최대 낙폭) 방어력임. 단순 존버했을때, -63.58% 맞을 때, 자동매매 봇은 -15.30% 선에서 계좌를 지켜줌. 맨 밑에 매매 기록(승률 43.0%) 보면 알겠지만, 봇이라고 매번 이기는 건 아님. 추세추종이라 추세가 한번에 안나오고 횡보할때는 자잘하게 -1~3%씩 손절은 계속 침. 하지만 하락장 직격타는 피하고, 진짜 상승 추세 한 번 터질 때(+39.4%, +40.4%) 발라 먹어서 누적 수익을 미친 듯이 끌어올림. 이더리움부터는 일봉보다 4시간으로 했을때 좀 더 수익률이 높은것을 확인할 수 있음. 다음번엔 대망의 애증의 코인 '리플(XRP)' 4시간 봉 백테스트 가져오겠음.

인간지표 탈출을 위한 첫 백테스트: 비트코인(BTC) 📊 "그냥 존버가 답일까, 추세추종 전략이 더 좋을까?" 둘만 비교했을때는 답은 추세추종임. 2024년 1월 1일부터 2026년 5월 13일 현재까지 단순보유(2024년 1월1일 매수기준) 보다 추세추종 전략이 더 수익률도 높고 MDD(최대하락폭)도 낮은 것을 확인할 수 있음. 물론 비트코인은 싸이클 투자가 가능하여 저점 부근에서 적립식 매수를 하고 고점이라고 판단될때 분할매도를 하면 좋은 수익률이 나을 수 있을거라고 생각함. 분할매수는 눈감고 할 수 있지만 고점부근에서 분할매도 하는 것이 정말 힘듦... 해당 이동평균선의 추세추종 전략은 구체적인 전략은 게만아님 블로그에 나와있음. (광고아님,,,blog.naver.com/zacra)지금 전략은 게만아님의 전략에 크게 추가된 내용은 없음. 우상향하는 자산에 의미가 있는 결과를 가져다 주는 이동평균선을 활용한 추세추종 전략(게만아님의 메인 전략으로 알고있음).. 결과가 꽤 흥미로움. 하락장에서는 귀신같이 매수 멈추고 현금 들고 있다가, 상승 추세 터질 때만 올라타는 로직인데, 무지성 홀딩보다 MDD(최대 낙폭) 방어력이 압도적임. 과거 내 계좌가 왜 녹아내렸는지 알 수 있음;; 코인판은 종목마다 성격이 다름. 시총이 크고 큰 추세를 쭉 밀고가는 비트코인은 일봉으로 큰 흐름 잡고, 상대적으로 변동성이 큰 이더리움이나 리플은 4시간 봉으로 다르게 조건식 걸어야 수익률이 극대화되는 것 같음. 다음에는 이더리움과 리플도 가져와 보겠음.

지난 거의 8년간 리또속. 비트, 이더, 솔라나 저만치 떡상할 때 내 리플만 상대적으로 많이 안오르는 거 보고 무지성 적립식 매수+장기투자에 현타가 쎄게 옴. 물론 손실을 본 건 아니지만 작년 상승장때 적절히 매도만 했어도.. 좋았겠다 싶음. 나는 무조건 더 갈줄 알았음; 물론 저점에 사서 고점에 팔 수 있으면 좋겠지만.. 현실적으로 고점부근에서 분할 매도하는게 쉽지가 않음.. 어떻게 해야 수익률 극대화하지.. 생각하다가 "게만아"님 자동매매 유튜브를 보게 됨. 인간 감정이 들어갈 수 밖에 없는 손매매보다 감정 없는 기계적 로직이 매매에 유리하겠다는 생각이 들었음. 그래서 기존 전략들을 내 입맛에 맞게 개조해서 파이썬 봇으로 돌려보려고 함. 특히 코인판은 변동성이 미쳤고 상승/하락 추세가 워낙 뚜렷해서 무조건 '추세추종'이 답인 것 같음.(자산별로 당연히 적절한 전략들은 다를 것) 앞으로 코인부터 주식까지 각 자산별로 어떤 전략이 찰떡인지 백테스트 돌려보고 실전 기록 하나씩 남겨보겠음. 인간지표 탈출 드가자 ~